Vermögensverwaltung

Active Quant Products

Das Ziel des Aktiv Quantitativen Aktienmanagements ist es, auf der Basis unseres disziplinierten und fundamental orientierten Investmentprozesses grundsätzlich eine zeitstabile Mehrrendite gegenüber einem Vergleichsindex (Benchmark) zu erwirtschaften.

Die Stabilität der Mehrrendite unserer Produkte basiert auf vielen unabhängigen Alpha-Quellen des Investmentprozesses. Die Diversifikation der Einzelwertrisiken über eine hohe Anzahl von Titeln im Portfolio sowie die Diversifikation der Prognoserisiken über eine Vielzahl kleiner aktiver Gewichte bilden die Grundlage unseres Risikomanagements. Ein effizientes Transaktionskostenmanagement wird über explizite Transaktionskostenschätzung sowohl bei der Portfoliokonstruktion als auch beim Umsetzen der Handelsstrategien erreicht.

Der seit über zehn Jahren bewährte Investmentprozess wird bei unseren benchmarkorientierten Produktvarianten sowohl in dem Long Only-Kontext (Spezialfall: Enhanced Indexing) als auch in Form einer Short Extension- („130/30-Ansatz“) und einer Market Neutral-Strategie (Absolute Return-Ansatz) umgesetzt. Einen weiteren Absolute Return-Ansatz stellt unsere Multi Alpha-Strategie dar, in welcher erfolgreiche aktive Managementansätze von Sal. Oppenheim, die auf unterschiedlichen Assetklassen basieren, optimal zu einem Produkt kombiniert werden.

Bei unseren benchmarkfreien Produkten steht eine effiziente und risikoarme Anlagestrategie (Managed Volatility-Strategie) im Vordergrund, die auch im Rahmen eines nachhaltigen Anlageuniversums (oekom research AG) implementiert wird (Nachhaltiges Investment). Diese Total Return-Ansätze basieren ebenfalls auf unserem erfolgreichen quantitativen Investmentprozess.

Unser Aktiv Quantitatives Aktienmanagement wird in reinen Aktienfonds sowie in Teilportfolios von (aktiv quantitativen) gemischten Fonds implementiert, die in ein weltweites Universum (Europa, USA, Japan) investieren.